Симетрійні властивості та точні розв'язки (2+1)-вимірного лінійного рівняння ціноутворення азійських опціонів

Автор(и)

  • С. Спічак Інститут математики НАН України image/svg+xml
  • В. Стогній Національний технічний університет України ""Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" image/svg+xml
  • І. Копась Національний технічний університет України ""Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" image/svg+xml

Анотація

Використовуючи класичний метод Лі-Овсяннікова, знайдено максимальну алгебру інваріантності рівняння, яке випливає з рівняння ціноутворення азійських опціонів. За допомогою операторів цієї алгебри проведено симетрійну редукцію й побудовано інваріантні точні розв'язки як цього рівняння, так і, відповідно, рівняння ціноутворення азійських опціонів.

Завантаження

Опубліковано

03-09-2019

Номер

Том 16 № 1 (2019): Симетрія та інтегровність рівнянь математичної фізики

Розділ

Наукові статті

Як цитувати

Симетрійні властивості та точні розв’язки (2+1)-вимірного лінійного рівняння ціноутворення азійських опціонів. (2019). Збірник Праць Інституту математики НАН України, 16(1), 164-173. https://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/373