Симетрійні властивості та точні розв'язки (2+1)-вимірного лінійного рівняння ціноутворення азійських опціонів

Автор(и)

  • С. Спічак Інститут математики НАН України
  • В. Стогній Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • І. Копась Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Анотація

Використовуючи класичний метод Лі-Овсяннікова, знайдено максимальну алгебру інваріантності рівняння, яке випливає з рівняння ціноутворення азійських опціонів. За допомогою операторів цієї алгебри проведено симетрійну редукцію й побудовано інваріантні точні розв'язки як цього рівняння, так і, відповідно, рівняння ціноутворення азійських опціонів.

##submission.downloads##

Опубліковано

03-09-2019

Як цитувати

Спічак, С., Стогній, В., & Копась, І. (2019). Симетрійні властивості та точні розв’язки (2+1)-вимірного лінійного рівняння ціноутворення азійських опціонів. Збірник Праць Інституту математики НАН України, 16(1), 164–173. вилучено із https://trim.imath.kiev.ua/index.php/trim/article/view/373

Номер

Том 16 № 1 (2019): Симетрія та інтегровність рівнянь математичної фізики

Розділ

Наукові статті