Симетрійні властивості та точні розв'язки (2+1)-вимірного лінійного рівняння ціноутворення азійських опціонів

  • С. Спічак Інститут математики НАН України
  • В. Стогній Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • І. Копась Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Анотація

Використовуючи класичний метод Лі-Овсяннікова, знайдено максимальну алгебру інваріантності рівняння, яке випливає з рівняння ціноутворення азійських опціонів. За допомогою операторів цієї алгебри проведено симетрійну редукцію й побудовано інваріантні точні розв'язки як цього рівняння, так і, відповідно, рівняння ціноутворення азійських опціонів.

Опубліковано
2019-09-03